2003-2017 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE EKONOMİK BÜYÜME, REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ


Creative Commons License

Erkekoğlu H., Gül G.

Aydın iktisat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.25-39, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda ekonomik büyümenin kaynakları üzerine yapılan çalışmaların dış ticaret konusu üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Globalleşen dünyada ihracat ve ithalatın hem reel ekonomi hem de finansal ekonomi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin 2003-2017 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak reel GSYİH, toplam ihracat, toplam ithalat ve reel döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkilerini VAR modeline dayalı Granger Nedensellik Testi yöntemiyle analiz etmek ve yorumlamaktır. Çalışmada, ekonomik büyüme (reel GSYİH), dış ticaret (toplam ihracat-toplam ithalat) ve reel döviz kuru değişkenleri kullanılmıştır. Bu çalışmadan iki temel sonuç elde edilmiştir. Bunlardan ilki, Johansen Eşbütünleşme analizi ile JJ-Koentegresyon testine göre, reel GSYİH, toplam ihracat, toplam ithalat ve reel döviz kuru arasında uzun dönem ilişki olmadığı sonucudur. İkincisi, vektör otoregresif model (VAR) çerçevesinde uygulanan Granger nedensellik testlerinde, Türkiye ekonomisi için kısa dönemde bağımsız değişkenlerdeki değişmelerin büyük ölçüde bağımlı değişken üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sadece ihracatın bağımsız değişken ve ithalatın bağımlı değişken olduğu durumda ihracattan ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Johansen Eşbütünleşme Analizi JJ- Koentegrasyon Testi Vektör Otoregresif (VAR) Modeli Granger Nedensellik Testi